| Titre : |
Calcul stochastique et modèles de diffusion : cours et exercices corrigés |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Dunod |
| Année de publication : |
DL 2006 |
| Collection : |
Sciences sup |
| Sous-collection : |
Mathématiques pour le master-SMAI |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-050135-9 |
| Catégories : |
Mathématiques
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoires
|
| Mots-clés : |
Processus de diffusion Manuels d'enseignement supérieur |
| Index. décimale : |
519.23 Processus aléatoires |
| Résumé : |
Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. Autres ouvrages dans la même série: Modélisation stochastique et simulation , B. Bercu et D. Chafaï Optimisation continue , F. Bonnans Processus de Markov et applications , E. Pardoux |
Calcul stochastique et modèles de diffusion : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur . - Paris : Dunod, DL 2006. - ( Sciences sup. Mathématiques pour le master-SMAI) . ISBN : 978-2-10-050135-9
| Catégories : |
Mathématiques
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoires
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| Mots-clés : |
Processus de diffusion Manuels d'enseignement supérieur |
| Index. décimale : |
519.23 Processus aléatoires |
| Résumé : |
Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. Autres ouvrages dans la même série: Modélisation stochastique et simulation , B. Bercu et D. Chafaï Optimisation continue , F. Bonnans Processus de Markov et applications , E. Pardoux |
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