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Processus aléatoires |
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Titre : Calcul stochastique et modèles de diffusion : cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : DL 2006 Collection : Sciences sup Sous-collection : Mathématiques pour le master-SMAI ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050135-9 Catégories : Mathématiques
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresMots-clés : Processus de diffusion Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. Autres ouvrages dans la même série: Modélisation stochastique et simulation , B. Bercu et D. Chafaï Optimisation continue , F. Bonnans Processus de Markov et applications , E. Pardoux Calcul stochastique et modèles de diffusion : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis Comets (1956-....), Auteur ; Thierry Meyre, Auteur . - Paris : Dunod, DL 2006. - (Sciences sup. Mathématiques pour le master-SMAI) .
ISBN : 978-2-10-050135-9
Catégories : Mathématiques
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresMots-clés : Processus de diffusion Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce livre de cours avec exercices corrigés présente les objets et concepts primordiaux en ne développant que les outils strictement nécessaires. Après quelques rappels sur les vecteurs gaussiens, le cours privilégie les arguments et les aspects essentiels que sont le mouvement Brownien, les martingales continues, les équations différentielles stochastiques, les liens avec les équations aux dérivées partielles du second ordre et la simulation des diffusions. L'accent est mis sur les aspects concrets et modernes du sujet. Autres ouvrages dans la même série: Modélisation stochastique et simulation , B. Bercu et D. Chafaï Optimisation continue , F. Bonnans Processus de Markov et applications , E. Pardoux Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 9782100501359MIT001 519.23/011 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible 9782100501359MIT002 519.23/011 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible 9782100501359MIT003 519.23/011 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible
Titre : Chaînes de Markov : Cours, exercices et corrigés détaillés Type de document : texte imprimé Auteurs : Carl Graham, Auteur Editeur : Paris : Dunod Année de publication : impr. 2008 Collection : Sciences sup Sous-collection : Mathématiques appliquées pour le master-SMAI ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-052083-1 Catégories : Mathématiques
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Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresMots-clés : Markov, Processus de Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série «Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI» répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce cours présente de façon progressive, détaillée et rigoureuse la théorie des chaînes de Markov à temps et espace d'états discrets. Les notions fondamentales sont illustrées par des exemples qui apportent de nombreuses applications concrètes actuelles. Le cours est complété par des exercices dont les corrigés sont regroupés en fin d'ouvrage. Chaînes de Markov : Cours, exercices et corrigés détaillés [texte imprimé] / Carl Graham, Auteur . - Paris : Dunod, impr. 2008. - (Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le master-SMAI) .
ISBN : 978-2-10-052083-1
Catégories : Mathématiques
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Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresMots-clés : Markov, Processus de Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Résumé : Destiné aux étudiants en Masters de mathématiques appliquées ou aux élèves ingénieurs, les ouvrages de la série «Mathématiques appliquées pour le Master/SMAI» répondent à une double exigence de qualité, scientifique et pédagogique. La SMAI assure la direction éditoriale grâce à un comité renouvelé périodiquement et largement représentatif des différents thèmes des mathématiques appliquées. Ce cours présente de façon progressive, détaillée et rigoureuse la théorie des chaînes de Markov à temps et espace d'états discrets. Les notions fondamentales sont illustrées par des exemples qui apportent de nombreuses applications concrètes actuelles. Le cours est complété par des exercices dont les corrigés sont regroupés en fin d'ouvrage. Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 9782100520831MIT001 519.23/008 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible 9782100520831MIT002 519.23/008 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible 9782100520831MIT003 519.23/008 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible
Titre : Chaines de Markov sur les permutations Type de document : texte imprimé Auteurs : Gerard Letac, Auteur Editeur : Les presses de l'université de Montréal ISBN/ISSN/EAN : 978-84-05-04128-6 Catégories : Mathématiques
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Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresIndex. décimale : 519.23 Processus aléatoires Chaines de Markov sur les permutations [texte imprimé] / Gerard Letac, Auteur . - [S.l.] : Les presses de l'université de Montréal, [s.d.].
ISBN : 978-84-05-04128-6
Catégories : Mathématiques
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Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresIndex. décimale : 519.23 Processus aléatoires Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 9788405041286MIT001 519.23/007 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible
Titre : Controlled Markov processes and Viscosity Solutions Type de document : texte imprimé Auteurs : Wendell Fleming, Auteur Editeur : Springer verlag ISBN/ISSN/EAN : 978-3-540-97927-2 Langues : Anglais (eng) Catégories : Mathématiques
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresIndex. décimale : 519.23 Processus aléatoires Controlled Markov processes and Viscosity Solutions [texte imprimé] / Wendell Fleming, Auteur . - [S.l.] : Springer verlag, [s.d.].
ISBN : 978-3-540-97927-2
Langues : Anglais (eng)
Catégories : Mathématiques
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Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresIndex. décimale : 519.23 Processus aléatoires Exemplaires (2)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 9783540979272MIT001 519.23/012 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible 9783540979272MIT002 519.23/012 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés / Imen Ben Tahar
Titre : Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas Type de document : texte imprimé Auteurs : Imen Ben Tahar (1977-....), Auteur ; José Trashorras (1971-....), Auteur ; Gabriel Turinici, Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : DL 2016 Collection : Références sciences ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-00999-8 Catégories : Mathématiques
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Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresMots-clés : Processus stochastiques Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Éléments de calcul stochastique pour l'évaluation et la couverture des actifs dérivés : avec exercices corrigés, travaux pratiques et études de cas [texte imprimé] / Imen Ben Tahar (1977-....), Auteur ; José Trashorras (1971-....), Auteur ; Gabriel Turinici, Auteur . - Paris : Ellipses, DL 2016. - (Références sciences) .
ISBN : 978-2-340-00999-8
Catégories : Mathématiques
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités
Mathématiques:Mathématiques appliquées et probabilités :Processus aléatoiresMots-clés : Processus stochastiques Manuels d'enseignement supérieur Index. décimale : 519.23 Processus aléatoires Exemplaires (3)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 9782340009998MIT001 519.23/006 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible 9782340009998MIT002 519.23/006 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible 9782340009998MIT003 519.23/006 Livre Maths&Informatique Fonds mathématiques Disponible PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalinkPermalink
