Estimating and predicting financial volatility of daily S & P 500 returns using ARCH/GARCH models. / Abdelmounaim HADJIRA

Public ISBD Titre : Estimating and predicting financial volatility of daily S & P 500 returns using ARCH/GARCH models. Type de document : document électronique Auteurs : Abdelmounaim HADJIRA, Directeur de thèse ; Djihane BENKOUSSAS, Présentateur ; Oumnia RAHAL, Présentateur ISBN/ISSN/EAN : M/MF/25/002 Langues : Anglais (eng) Catégories : Mémoires Mémoires:Mathématiques Mémoires:Mathématiques:Master Mémoires:Mathématiques:Master:MF Mémoires:Mathématiques:Master:MF:2025 Estimating and predicting financial volatility of daily S & P 500 returns using ARCH/GARCH models. [document électronique] / Abdelmounaim HADJIRA, Directeur de thèse ; Djihane BENKOUSSAS, Présentateur ; Oumnia RAHAL, Présentateur . - [s.d.]. ISSN : M/MF/25/002 Langues : Anglais (eng) Catégories : Mémoires Mémoires:Mathématiques Mémoires:Mathématiques:Master Mémoires:Mathématiques:Master:MF Mémoires:Mathématiques:Master:MF:2025

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
M/MF/25/002/1	M/MF/25/002	Mémoire de fin d'études	Maths&Informatique	Mémoires fin d'études	Disponible

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